タカミ　シゲオ   SHIGEO TAKAMI
  高見　茂雄
   所属   経営学部 経営学科
   職種   教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 2006/10
形態種別 学術雑誌
査読 査読あり
標題 TOPIXの予測可能性-構造変化のない期間での線形モデルとニューラルネットモデルの適合度比較
執筆形態 単著
掲載誌名 証券アナリストジャーナル
巻・号・頁 (2006年7月号),84-96頁
概要 1992年から2005年までのTOPIX週足データ(720個)から，構造変化がないと判定される18調査区間に複数のモデルを当てはめた。その結果，値動きがランダムウォークに近いか定常に近いかに係らず，ニューラルネットモデルの方が線形モデルより，適合度が高いことが確認できた。