タカミ　シゲオ   SHIGEO TAKAMI
  高見　茂雄
   所属   経営学部 経営学科
   職種   教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 2005/03
形態種別 大学・研究所等紀要
標題 富士通株と北陸電力株との価格変動パターンの比較―ニューラルネットを用いた経路依存性の測定
執筆形態 単著
掲載誌名 冨大経済論集
巻・号・頁 50(3),123-146頁
概要 株価はランダムに動くか経路依存性があるのか，銘柄によって程度の差があるといえるが，経路依存性を測る尺度の研究はこれまでほとんど試みられて来なかった。その一つの試みとして，本論文では非線形モデルのニューラルネットを用い，値動きの激しい株として富士通，安定的な株として北陸電力を選び，両者の罫線情報がいかに予測に役立っているかを分析した。その結果，前者は経路依存性が強くみられ，後者ではランダム性に近い線形の関係が伺われた。